Да, смена номера телефона возможна только при личном присутствии в отделении. Это сделано по соображениям безопасности.

Не затягивайте с этим вопросом, имея Ваш телефон, теоретически можно войти в Сбербанк ОнЛайн и управлять Вашими счетами. При чем виноваты будете Вы, т.к. не уведомили банк о потере телефона.